Forex Divergent Einkommen

Divergenz Was ist Divergenz Divergenz erscheint in einem Balkendiagramm, wenn der Preis eines Vermögenswertes und ein Indikator, Index oder andere damit zusammenhängende Vermögenswerte in entgegengesetzte Richtungen verschieben. In der technischen Analyse. Händler treffen Transaktionsentscheidungen, indem sie Situationen der Divergenz identifizieren, in denen sich der Preis einer Aktie und ein Satz relevanter Indikatoren wie der Geldflussindex (MFI) in entgegengesetzte Richtungen bewegen. BREAKING DOWN Divergenz In der technischen Analyse. Divergenz wird als positiv oder negativ angesehen. Jede Richtung ist ein Signal einer Hauptverschiebung in Richtung des Preises. Positive Divergenz tritt auf, wenn der Preis eines Sicherheitssystems eine neue niedrig macht, während der Indikator zu steigen beginnt. Negative Divergenz geschieht, wenn der Preis der Sicherheit ein neues hoch macht, aber der Indikator scheitert, das gleiche zu tun und schließt stattdessen niedriger als das vorhergehende hoch. Interpretieren Divergenz Divergenz ist in der Regel mit Oszillator-Indikatoren assoziiert. Oszillatoren messen die Position der aktuellen Daten für einen bestimmten Faktor (wie etwa Preis, Momentum oder Volumen) relativ zu dem Gesamtbereich des Faktors für eine bestimmte Anzahl von historischen Balken auf einem Balkendiagramm. Die Berechnung für Oszillatoren berücksichtigt verschiedene Faktoren. Eine Situation, in der die Berechnung eines Oszillators zu niedrigeren Trends führt, während die Kursbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers Peaks zeigt, die bei jedem Kursschwung neue Höchststände aufweisen, zeigt, dass jedes neue Hoch, das durch den zugrundeliegenden Kurs erreicht wird, erreicht wird Schwächer in Bezug auf den Faktor, der durch den Oszillator gemessen wird. Auf einem geeigneten Kursdiagramm erscheint eine Anzeige der negativen Divergenz. Zum Beispiel berücksichtigt der Chaikin-Oszillator das Handelsvolumen des zugrunde liegenden Wertpapiers. In einer negativen Divergenzsituation (die auch als bearish divergence bezeichnet wird) können Händler höhere Preise erzielen, während der Chaikin-Indikator bei jedem Kursschwung niedrigere Höchststände macht, können die Händler zu dem Schluss kommen, dass die höheren Preise für den Preis mit abnehmender Lautstärke und damit ein Potenzial signalisiert werden Umkehrung der Nachteile. Das Inverse gilt für positive Divergenz. Der relative Stärkeindex (RSI) berücksichtigt die Dynamik der Kursmaßnahmen für das zugrunde liegende Wertpapier. In einer positiven Divergenzsituation (auch als zinsbullische Divergenz bezeichnet), können die Kursteilnehmer zu dem Schluss gelangen, dass die niedrigeren Tiefststände für den Preis mit immer geringerer Dynamik verbunden sind, was ein Potenzial signalisiert Umkehrung auf den Kopf. Falsch interpretieren Divergenz Trading-Signale aus Divergenz, die auf Oszillator-Indikatoren basieren, können schwer zu lesen, und sie sind manchmal irreführend. Wenn der Markt in einem starken Trend in beide Richtungen ist, funktionieren Oszillatoren nicht gut. Irgendwelche Anzeichen einer Divergenz während eines starken Trends würden bestenfalls zweideutig sein. Divergenz eignet sich am besten für die Bestätigung der Marktbewegungen und sollte in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Fundamentalanalyse verwendet werden. 14, 2014 11:31 AM Dollar-Block war stark und der Euro-Block war schwach. Aus verschiedenen Gründen handeln Sterling und Yen eher wie der Dollarblock. Die Brutto-Lang-Sterling-Position im Terminmarkt ist größer als die Brutto-Long-Position von Euro, Yen und Schweizer Franken zusammen. Es gab eine deutliche Divergenz in der Performance der wichtigsten Währungen in der vergangenen Woche. Einfach gesagt, der Dollar-Block war stark, und die kontinentaleuropäischen Währungen waren schwach. Sterling, mit Hilfe von Carneys Warnung, dass eine Zinserhöhung könnte schneller geliefert werden, als der Markt denkt, blieb simpatico mit dem Dollar-Block. Der neuseeländische Dollar führte die Majors und wurde für die Habichtigkeit seiner Zentralbank belohnt. Der Yen bewegte sich mit dem Dollar-Block und gewann fast 0,5 gegen den US-Dollar. Die Impulse stammten nicht aus US-Renditen, wo die Benchmark 10-jährige Schatzanweisungen flach war. Es ist wahr, dass US-Aktien stark gehandelt, in der ersten der Woche, die Nikkei selbst schloss etwas höher an der Woche. Die Nachfrage nach peripheren europäischen Vermögenswerten hat den Euro nicht aufgehoben. Es scheint, die größeren Differentiale gemildert zu haben. Die Prämie, die die USA über Deutschland auf 2-jährigem Papier anbieten, ist auf dem höchsten Niveau in sieben Jahren. Die EZB-Maßnahmen haben EONIA erstmals seit sechs Monaten unterhalb des effektiven Fed-Funds-Satzes getrieben. Der Euro-Sprung von 1,35 ist nicht sehr überzeugend. Wir suchen in den kommenden Tagen nach einem Push. Die Jahre niedrig war Anfang Februar knapp unter 1,3480. Ein dovish Fed könnte eine Bounce sporn, aber der Markt scheint geneigt sein, in Bounces noch verkaufen. Diese Psychologie kann bei einem Wechsel in die Bande 1.3580-1.3620 neutralisiert werden. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt steigt langsam aus dem Bereich von 1.3660 an. Sterling ist der Märkte Darling. Im Futures-Markt ist die spekulative Bruttolohn-Sterlingsposition größer als die Brutto-Long-Euro-, Yen - und Schweizerfrankenpositionen. Carneys unerwartet hawkish Kommentar sah Sterling Ansatz der 1,70-Ebene wieder (ähnlich hoch Anfang Mai) vor dem Stalling. Wir suchen nach Durchdringung in den kommenden Tagen, vielleicht angeheizt von Sterling Käufe gegen den Euro (und Yen). Sterling Peak seit Ende 2008 war im Frühjahr 2009 in der Nähe von 1.7045, aber eine überzeugende Pause würde wahrscheinlich Ziel der 1.7250-1.7350 Bereich, aus einer technischen Perspektive. Der unmittelbare technische Ton ist stark. Der 5-Tage-Rückstand liegt über dem 20-Tage-Durchschnitt. Die MACDs tauchen auf. Der Hinweis der Vorsicht kommt aus Sterling Finishing letzte Woche oberhalb seiner oberen Bollinger Band. Bei einem Pullback kann zunächst eine Unterstützung über 1.6900 beobachtet werden. Die divergierenden geldpolitischen Trajektorien drängen den Euro gegenüber dem Pfund Sterling. Mittelfristig ist das Ziel der 2012 niedrig in der Nähe von GBP0.7750. Das unmittelbare Ziel ist GBP0.7880. Auch hier ist die Bollinger-Band wöchentlich abgebrochen, und dieses Signal begünstigt ein wenig Geduld. Technisch gesehen erscheint der Dollar gegenüber dem Yen deutlich höher. Wahrscheinlicher ist, dass es in engen Handelsspannen höher schlagen kann. Auf der Oberseite scheint es, Widerstandsniveaus alle 20 Pips von JPY102.00 zu sein. Es ist wichtig, dass der Bereich JPY101.60 gehalten wird. Es scheint ein verstärkter Einfluss von den Kreuzen zu kommen. Eine Schlüsselstufe im Euro gegenüber dem Yen ist der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt (JPY 138,80). Die Initiativen der EZB scheinen die Abenomik positiv beeinflusst zu haben, da der Euro nicht vor dem Abe-Wahlkampf eine Pause seines 200-tägigen gleitenden Durchschnitts gegenüber dem Yen eingelegt hat. Die kanadischen und australischen Dollar schauen verwundbar aus, obwohl die Stärke der Formatoren in der vergangenen Woche uns überraschte. Die US-Dollar Streak der unteren Tiefs kam zu einem Halt mit den upticks vor dem Wochenende. Das Greenback fiel auf fast CAD1.0840 und vorausgesetzt, dies hält es würde dazu beitragen, das untere Ende der Greenbacks Bereich in den letzten sechs Wochen zu verfestigen. Der Anfangswiderstand wird unterhalb von CAD1,09 gesehen. Der australische Dollar übertraf unsere günstigen Aussichten. Es näherte sich den Jahren hoch gesetzt im April nahe 0.9460. Es gab nicht zu folgen, nachdem die Außen-up-day am 12. Juni gebucht wurde. Eine Pause von 0,9370 würde wahrscheinlich signalisieren, eine Korrektur-Phase statt Konsolidierung, in diesem Fall das nächste Ziel wäre etwa einen Cent niedriger. Der mexikanische Peso war deutlich schwächer als wir erwartet hatten. In der jüngsten Vergangenheit, Überraschung Rate Kürzungen durch die Zentralbank spornte einen schnellen Rückgang der Peso und dann eine starke Erholung. Es war das gleiche, diesmal, mit Ausnahme der Erholung. Der US-Dollar holte die bedeutende Abwärtstrendlinie heraus, die von den Januar-, Februar-, März - und April-Höhen gezogen wurde. Technisch ist der Dollar bereit, ein anderes Bein in den kommenden Tagen aufzunehmen. Das nächste Ziel ist das MXN13.12-15 und dann MXN13.20. Die Rendite der US-10-jährigen Schatzanweisung flirtete mit der Abwärtstrendlinie, die zurück zu Januar geht, aber im Gegensatz zum Dollar gegen den Peso, war es unfähig, die Pause zu erhalten. Diese Trendlinie kommt in der Nähe von 2,62, obwohl ein Intra-Tage-Hoch in der Nähe von 2,66 aufgezeichnet wurde. Auf der Unterseite konnte eine Bewegung unter 2.60 Schlupfe gegen 2.55 sehen. Die meisten technischen Lesungen deuten darauf hin, dass der Ölpreis noch vorrücken kann. Allerdings war es Ende der Woche oberhalb der oberen Bollinger Band, die vor einem Pullback, oder zumindest einige seitwärts Handel zu Beginn der neuen Woche war zu beenden. Beobachtungen, die auf spekulativer Positionierung im Futures-Markt basieren: 1. Die größte Positionsanpassung in der Berichtswoche zum 10. Juni war der Euro. Brutto-Longs und Brutto-Shorts beide um mehr als 10.000 Verträge geändert. Es gab nur 3 weitere Bruttopositionen, die um mehr als 5k Kontrakte angepasst wurden. Wie es das jüngste Muster ist, werden die Brutto-Euro-Longs weiterhin kuliert. Sie fielen um ungefähr 30 bis 43.7k Verträge. Bereits Anfang Mai gab es 111k Brutto-Long-Euro-Kontrakte in Spekulantenhänden. Die Brutto-Short-Position stieg um etwas mehr als 10 bis 100,9 Mio. Kontrakte, was rund ein Viertel mehr ist als Anfang Mai. Seit dem Spiegeln auf die kurze Seite Anfang Mai ist die Netto-Short-Position in den letzten vier Wochen gewachsen. 2. Wir stellen fest, dass dieser Berichtszeitraum vor BOEs Carney Rate Warnung, die Sterling-Futures-Erlebnis-Rekord-Volumen sah endete. Das hohe Volumen in einem aufstrebenden Markt deutet darauf hin, dass neue Longs etabliert wurden, die in diesem Bericht nicht aufgegriffen werden. Die Brutto-Short Sterling Positionen stiegen für die zweite Woche in Folge und wir vermuten, dass einige der späten Shorts Kapitulation. 3. Die Netto-Short-Yen-Position stieg auf ein neues 2-Monats-Hoch von 82,2k Kontrakten. Longs waren leicht und knapp unter 12k Kontrakten, es ist die dritte niedrigste Brutto-Long-Positionen seit 2003. Brutto-Shorts stiegen um 7,3k Kontrakte auf 94,1k. 4. Der Dollar stieg fast 20 große Zahlen gegen die mexikanische Peso während dieser Berichtsperiode, aber die Peso-Bullen wurden nicht erschüttert. Die Brutto-Longs wuchs um weniger als 1k Kontrakte und etwa 3,3k Short Brutto-Short-Verträge wurden abgedeckt. Dies führte zu einer Erhöhung der Netto-Long-Position auf 90,2 Mio. Kontrakte. 5. In den USA 10-Jahres-Note Futures, die Bären weiterhin dominieren. Die Netto-Short-Position stieg auf 71,9.000 Verträge von 43,3k. Dies war das Ergebnis der Brutto-Longs-Rasur 11,2k Verträge (auf 372k) und die Bruttoschriftsätze 17,4k Verträge (auf 443,9k). Woche endend 10. Juni